中东引发“三高”风险敲响稳健警报…金融监督院下月对银行业开展压力测试
高油价、高汇率、高利率…不确定性加剧
担忧健全性恶化，检查损失吸收能力
大幅缩短检查期，5月内完成…引导脆弱银行补充资本
金融当局将于下月起对全体银行业开展压力测试。随着美国与伊朗之间紧张局势升级，导致油价和汇率大幅攀升等，宏观经济不确定性扩大，此举旨在检视危机情景下各银行的损失吸收能力。金融当局计划对评估结果不理想的银行要求提前增补资本。
据金融业界31日消息，金融监督院将于4月对8家银行控股公司和20家银行开展以“压力缓冲资本”引入为前提的稳健性现状检查。
金融业界相关人士表示：“受中东局势影响，油价、汇率、利率和增长率预期同时动摇，金融市场不确定性大幅上升”，“监管当局希望迅速推进压力测试，尽早得出结果，提前强化脆弱银行的资本充足性”。
金融监督院每年进行一次该压力测试，因去年检查收尾较晚，今年原计划略微推迟实施时间。但随着中东风险扩散，相关日程被提前，原本通常需要4至5个月的检查周期也将破例压缩，计划在5月底前完成。此举旨在及早阻断中东风险经由实体经济向金融业不良扩散。
宏观经济环境正在迅速恶化。国际油价以西得克萨斯中质原油（WTI）为基准，从年初每桶50美元区间突破至100美元以上，韩元兑美元汇率也突破1500韩元。油价暴涨很可能通过增加企业成本负担和抑制消费，对整体经济形成下行压力。通胀压力加大，高利率局面的长期化也被预期。在此背景下，经济合作与发展组织（OECD）已将今年韩国增长率预期从2.1%下调至1.7%。这一趋势将削弱企业偿债能力，进而成为推高金融业不良扩大的因素。
金融监督院在本次压力测试中，特别将中东战争和油价设定为主要变量进行检查。一般情况下会综合反映利率、汇率、油价、股价、增长率等主要宏观变量，但今年将更加聚焦地缘政治风险和能源价格波动性。金监当局将与韩国银行协作，设定多种冲击情景（如严重、恶化等），并在战争长期化及油价大幅上涨的情况下，细致分析各银行贷款资产及逾期率、违约率、资产组合的变化。尤其将重点评估冲击发生时，因拨备负担增加和风险加权资产扩张所导致的资本充足率下滑幅度。对于资本充足率未能满足监管标准的银行，将要求其强化资本充足性。
本次检查还具有为金融委员会年内考虑引入的“压力缓冲资本制度”做事前准备的性质。该制度的核心是在压力测试结果不理想时，强制相关银行追加计提资本。根据普通股资本充足率的下滑程度，在现行监管标准（8%）基础上，最多可再施加2.5个百分点的追加资本监管。金融委员会原本计划于2024年推动该制度落地，但考虑到戒严、弹劾局面以及韩美关税谈判、高汇率等内外部政治、经济不确定性，多次推迟实施。通过本次检查，可以事先掌握银行需追加承担的资本负担规模。
不过，金融业界部分人士也提出担忧，认为一旦该制度落地，银行资本负担加重，可能在一定程度上削弱其分红能力和向企业提供资金的功能。
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