한투운용, '한국투자TDF알아서펀드시리즈' 합산 설정액 2조원 돌파

연금 투자자 자금 유입 지속
국내 투자자 맞춤형 자산배분 모델 적용

한국투자신탁운용의 '한국투자TDF알아서펀드 시리즈' 설정액이 2조원을 돌파했다.

15일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 종가 기준 한국투자TDF알아서펀드 시리즈의 합산 설정액은 2조138억원으로 집계됐다.

최근 퇴직연금과 개인연금 시장이 성장하는 가운데 안정적인 자산배분 역량을 갖춘 타깃데이트펀드(TDF)로 자금이 꾸준히 유입되면서 한국투자TDF알아서펀드 시리즈의 운용 규모도 증가세를 보이고 있다. 특히 연금계좌를 중심으로 장기 투자 수요가 확대되며 설정액이 증가했다. 연초 이후 시리즈 내 퇴직연금클래스 기준 설정액은 1800억원 이상 늘어난 것으로 확인됐다.

투자자들의 선택이 이어진 배경에는 장기간 검증된 운용 성과가 자리하고 있다는 평가다. 시리즈 중 한국투자TDF알아서장기자산배분펀드는 최근 2년 수익률 46.97~48.21%로 상위권을 기록하며 우수한 성과를 나타냈다. 해당 펀드의 C-Re 클래스 기준 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 1.62%, 15.66%였다.

변동성을 감안한 위험 대비 성과에서도 경쟁력을 보였다. 대표적인 위험조정성과 지표인 샤프지수 기준으로도 우수한 평가를 받고 있다. 시리즈 중 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드의 최근 3년 평균 샤프지수는 1.29로, 상위권 수준을 유지했다. 샤프지수는 위험 초과 수익을 나타내는 지표이며, 수치가 높을수록 위험 대비 수익률이 우수하며, 동일한 위험을 감수했을 때 더 높은 효율을 냈다는 것을 의미한다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 한국투자신탁운용이 자체 구축한 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 포트폴리오를 설계한다. 글로벌 주요 자산군의 기대수익률과 위험 수준, 상관관계를 장기 관점에서 분석해 자산배분 비중을 결정하며, 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 위험자산 비중을 조절하는 글라이드 패스(Glide Path) 전략을 적용하고 있다.

특히 미국 성장자산과 국내 채권을 결합한 자산배분 체계를 활용해 성장성과 안정성의 균형을 추구하고 있으며, 금과 같은 대체자산을 함께 편입해 시장 변동성 확대 국면에서도 포트폴리오 안정성을 높이는 데 주력했다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "연금 투자는 수십 년에 걸쳐 진행되는 초장기 투자라는 점에서 단기 수익률보다 장기 수익률과 꾸준한 위험관리가 더욱 중요하다"며 "국내 투자자 특성을 반영해 설계한 자산배분 체계를 바탕으로 장기 투자자들의 자산 형성을 지원할 계획"이라고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr