어피닛, 서울대와 공동 특허 출원…AI 신용평가 정교화 기술

어피닛이 서울대 산학협력단과 인공지능(AI) 신용평가 정교화 기술 특허를 냈다.

3일 어피닛에 따르면 기존 신용 평가 시스템에 대출 상품 미승인 고객에 대한 기록이 남지 않는 지점을 개선한 것이 이번 출원 기술의 핵심이다. 승인 고객은 이후 상환했는지 연체했는지가 데이터로 축적되지만, 미승인 고객은 실제로 상환할 능력이 있었는지 확인할 방법이 없다. 이 때문에 상환 확률을 예측하는 AI 모델은 데이터로 계속 발전시킬 수 있었지만, 미승인 고객에 대한 검증 데이터가 없기 때문에 승인과 거절의 기준을 결정하는 것 역시 사람이 만든 규칙에 맡겨져 있었다.

어피닛과 서울대 연구팀은 이 문제를 "미승인 고객의 실제 상환 능력을 어떻게 확인하고, 그 결과를 심사 기준에 안전하게 반영할 것인가"의 문제로 다시 정의하고 3단계 전환 절차를 개발했다. 먼저 AI가 기존 심사 규칙과 똑같이 판단하도록 학습시키고, 과거 데이터로 먼저 시뮬레이션해서 더 나은 판단인지 검증한다. 부도율 이외에 이자 수익, 원금 회수, 손실과 비용까지 모두 따져서 거절로 놓치는 기회와 승인으로 떠안는 손실을 함께 계산한다.

마지막 단계에서 실제로 미승인 고객의 데이터를 확보하는 절차를 통해 가장 안전하다고 판단되는 일부 미승인 고객만 골라 시범적으로 승인한다. 이러한 고객들의 실제 상환 결과가 쌓이면, 그동안 존재하지 않았던 '미승인 고객의 진짜 상환 데이터'가 처음으로 생긴다. 어피닛은 이 데이터를 다시 AI 학습에 반영해 심사 기준을 더 정교하게 다듬고, 안전하다고 확인된 고객군을 조금씩 넓혀간다. 기존에 거절당했던 고객이 한꺼번에 승인되는 것이 아니라, 데이터로 안전이 확인된 만큼만 순서대로 문이 열리는 방식이다.

신재혁 어피닛 AI 리드는 "서울대와 함께 시작한 연구가 1년 만에 실제 특허 출원으로 이어졌다"며 "부도율 예측만 학습하고 심사 결정은 학습하지 않았던 신용 평가 시스템의 오래된 한계를 풀어낸 기술로, 그동안 기술의 한계로 거절당하던 고객들에게도 더 정확한 심사를 제공할 수 있는 길을 열었다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr