수출입은행, 여신감리에 AI 접목…'생산적 금융' 속도전 뒷받침

한국수출입은행이 여신감리에 인공지능(AI)을 도입해 신용위험 관리 체계를 고도화한다. 첨단산업 등 '생산적 금융' 확대 기조 속에서 리스크 관리 역량을 선제적으로 끌어올리겠다는 취지다.

수출입은행은 14일 AI 기반 여신감리 조기경보모형 도입에 착수한다고 밝혔다. 오는 16일 관련 컨설팅 용역 입찰 공고를 통해 본격적인 구축 작업에 들어갈 예정이다. 여신감리는 신용평가, 여신 승인, 사후관리 등 여신업무 전반의 의사결정이 적정하게 이뤄졌는지를 독립적으로 점검하는 기능이다. 조기경보모형은 이 과정에서 이상 징후를 사전에 포착해 리스크를 선제적으로 관리하는 핵심 도구로 활용된다.

이번 컨설팅에서는 기존 조기경보모형의 개선 필요 사항과 AI 기술을 활용한 고도화 방향, 도입 효과 등을 종합적으로 검증할 계획이다. 여신감리 제도와 조직, 프로세스, 성과 등 전반에 대한 평가와 개선 방안도 함께 도출한다. 조기경보모형을 활용한 대고객 서비스 제고 방안 역시 병행 검토한다. 수출입은행 관계자는 "첨단산업과 혁신성장 기업 등 실물경제 기여도가 높은 분야에 금융자원을 집중하기 위해서는 잠재적 불확실성을 정교하게 관리하는 여신감리 시스템이 필수적"이라며 "AI 기반 체계 도입이 생산적 금융을 안정적으로 뒷받침하는 기반이 될 것"이라고 말했다. 이어 "수출입은행 여신의 88.6%(2025년 말 기준)가 담보 없이 신용에 기반하고 있어 체계적인 신용위험 관리가 자산건전성 관리의 핵심"이라고 덧붙였다.

수출입은행은 최근 5년간 여신잔액이 꾸준히 증가하는 가운데 데이터 기반 리스크 관리 체계를 통해 건전성 지표를 개선해왔다. 여신잔액은 2021년 107조7000억원에서 2025년 140조7000억원으로 늘었고 같은 기간 고정이하여신 비율은 1.72%에서 0.90%로 하락했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr