글로벌 은행권, AI·사이버 위협 속 신용 리스크 급부상

EY한영-국제금융협회, CRO 대상 설문조사
최우선 리스크 1위는 사이버 보안·IT 리스크
비금융 리스크인 '신용리스크' 2위에 올라

글로벌 은행권에서 신용 리스크·금융범죄 등 전통적 리스크와 사이버 위협·디지털 사기·인공지능(AI) 확산 등 신규 리스크가 동시에 확대되고 있다는 설문조사 결과가 나왔다.

9일 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영과 국제금융협회(IIF)가 공동 실시한 '제15회 글로벌 은행 리스크 관리 설문조사'에 따르면 이 같은 변화 속에 은행 최고리스크책임자(CRO)의 역할과 우선순위가 재편되고 있는 것으로 나타났다. 설문조사는 전 세계 31개국 101개 CRO를 대상으로 이뤄졌다.

향후 12개월간 최우선 리스크로는 사이버 보안·IT 리스크(86%)가 가장 중요한 리스크로 꼽혔다. 금융범죄 리스크는 지난해 23%에서 올해 43%로, 디지털 금융사기 리스크는 23%에서 59%로 크게 증가했다. 올해는 비금융 리스크가 아닌 신용 리스크(62%)는 최우선 과제 2위로 올라섰다. 이는 금리 변동에 따른 부실 우려와 비은행권과의 경쟁 심화 때문이다.

CRO들은 사모대출 시장의 급성장이 리스크 평가의 복잡성을 높이고 있다고 평가했다. 사모대출로 인해 익스포저(위험노출액) 분석이 어려워졌다는 응답이 37%, 신용 및 거래상대방 리스크의 집중도가 높아졌다는 응답이 27%였다. 이에 따라 다수의 은행이 익스포저 한도를 재검토하고, 비은행 금융기관에 대한 시나리오 분석을 강화하고 있는 것으로 나타났다.

디지털 자산 관련 리스크도 빠르게 확대되고 있다. 사이버 보안 리스크(83%)와 금융범죄(78%)가 주요 우려 요인으로 꼽혔다. 다만 은행의 60%는 디지털 자산 전략을 보유하지 않고 있었다. 전략을 추진 중인 은행들은 고객 익스포저 관리(29%)와 디지털 자산 서비스(16%)에 집중하고 있다.

기술 도입 속도는 더딘 편이다. 핵심과제로 첨단 기술 도입을 꼽은 응답자가 55%였지만 리스크 관리 부문에서 AI 도입이 초기 단계에 머물러 있다고 답한 비율은 72%로 2024년 이후 큰 변화가 없었다.

은행권에서는 챗봇(67%), 디지털 금융사기 및 금융범죄 탐지(61%)를 중심으로 AI가 활용되고 있다. 사이버·운영 리스크 관리(41%)와 신용 리스크 및 시장 리스크 모델링(33%)에도 AI가 적용되고 있지만, CRO의 80%는 데이터 품질과 가용성 문제를 도입 확대의 주요 장벽으로 꼽았다.

현재 필요한 역량에 대해서는 ▲기술·데이터·AI 및 프로그래밍 역량을 포함한 디지털 통찰력(71%) ▲지정학·기술·시장 환경 변화에 대한 적응력(56%)이 제시됐다. 또 64%는 수작업 중심 업무의 자동화를 계획하고 있으며, 55%는 사람-AI 협업 기반의 하이브리드 역할이 확대될 것으로 내다봤다. 응답자의 79%가 리스크 감독과 비즈니스 파트너십에 대한 높아진 기대를 충족하기 위해 데이터·AI 역량을 강화해야 한다고 답해 업스킬링의 중요성이 강조됐다.

리스크 조직 내 인력 구조는 오히려 축소될 것으로 전망됐다. 향후 3년 내 리스크 조직 규모가 축소될 것이라는 응답은 30%로, 전년(16%) 대비 두 배 가까이 증가했다. 2024년에는 응답자의 68%가 채용 확대를 예상했으나, 현재는 49%만이 채용이 늘어날 것으로 봤다.

안효빈 EY한영 금융사업부문 파트너 겸 금융 리스크 컨설팅 리더는 "변화에 신속히 대응하는 기관이 보다 견고한 리스크 관리 체계를 구축하고 AI와 데이터의 가치를 극대화할 수 있을 것"이라고 강조했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr