'KCGI프리덤적격TDF' 순자산 5000억 돌파…비금융그룹 운용사 中 최초

5개월 만에 순자산 2000억 증가

KCGI자산운용은 'KCGI프리덤적격TDF'시리즈 순자산이 5000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

KCGI자산운용에 따르면 KCGI프리덤적격TDF 시리즈는 지난해 11월 순자산 3000억원 돌파 이후 5개월 만에 2000억원이 증가해 5000억원을 넘어섰다. 금융그룹 계열이 아닌 자산운용사 TDF로 순자산 5000억원을 넘은 것은 KCGI가 처음이다.

클래스별 가입 비중은 퇴직연금클래스가 77.1%로 가장 많았고, 이어 개인연금 19.8%, 일반 3.1%로 퇴직연금 비중이 가장 컸다. 빈티지별로는 TDF2050가 가입 비중이 36.9%로 가장 컸고, TDF2035 17.1%, TDF2030 17.0%, TDF2045 16.4% 순으로 30~50대 직장인의 가입 비중이 높은 것으로 조사됐다.

이처럼 빠르게 수탁고가 늘어나는 배경에는 양호한 수익률과 위험 관리 능력이 있다는 것이 KCGI 측 설명이다. KCGI프리덤적격TDF는 적격TDF 28개 중 1년, 3년, 5년 수익률에서 대부분 상위 20% 이내에 포진했다. 일반적으로 업계에서는 상위 30% 이내의 순위에 들 경우 우수한 것으로 평가된다.

특히 TDF는 장기수익률 면에서 성과가 더 좋았다. KG제로인에 따르면 지난달 31일 기준 5년 수익률은 평균 49.5%로 상위 12%(2위)를 기록 중이다. 1년 수익률은 19.1%로 상위 19%, 3년 수익률은 50.2%로 상위 21%에 들었다.

동일한 위험에서 얼마나 수익을 잘 내는가를 보여주는 샤프지표에서도 좋은 성과를 보였다. 지난달 31일 기준 KCGI프리덤적격TDF 빈티지별 5년 평균 샤프 지수는 0.59로 상위 24%에 들었다. 1년은 1.61로 상위 23%였다.

운용사별 TDF 수익률과 샤프 지수의 위치를 입체적으로 보기 위해 수익률과 샤프 지수를 두 축으로 4분면을 만들어 분석한 결과, KCGI프리덤적격TDF는 5년, 3년, 1년 모두 수익률과 샤프 지수가 평균치를 상회하는 1분면에 위치했다. KCGI운용 관계자는 "4분면 차트에서 전 기간 '고수익·고효율' 영역에 위치한 것은 리스크 관리와 성과라는 두 마리 토끼를 잡았다는 것"이라고 설명했다.

KG제로인데이터 기준 적격TDF 성과분석. KCGI자산운용

이어 "2023년 KCGI로 대주주 변경 이후 연금자산운용 강화를 주요 사업 목표로 설정하고 운용 역량을 강화해왔다"며 "안정성과 수익성을 모두 원하는 고객의 은퇴 자금 수요에 맞춰 회사의 운용 역량을 모아 액티브 및 계량 모델 개발과 운용에 집중한 것이 성과로 나타나고 있다"고 덧붙였다.

한편, KCGI프리덤적격TDF는 금융감독원이 정한 기준을 충족하는 '적격 TDF'로 퇴직연금 감독 규정에 따라 퇴직연금 위험자산 투자한도 (70%)가 면제돼 적립금의 100%까지 투자가 가능하다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr