한투운용 'ACE TDF ETF' 시리즈, 1년 샤프지수 빈티지별 1위

작년 3월 상장 이후 1주년
위험 대비 수익률 우수

한국투자신탁운용은 'ACE TDF ETF 시리즈'의 1년 기준 샤프지수가 빈티지(목표시점)별 최상위권을 기록했다고 16일 밝혔다. 샤프지수는 위험 대비 수익률을 나타낸다.

해당 시리즈는 생애주기펀드(TDF)의 운용 전략과 상장지수펀드(ETF)의 구조를 접목해 거래 편의성을 높인 상품이다. 한국투자신탁운용은 지난해 3월 ▲ ACE TDF2030액티브 ETF ▲ ACE TDF2050액티브 ETF ▲ ACE 장기자산배분액티브 ETF 3종을 상장했다.

한국투자신탁운용 홈페이지에 따르면 ACE ETF 3종의 최근 1년 샤프지수는 지난 11일 기준 1.63~2.21로, 빈티지별(2030·2050) 혹은 전체 TDF ETF 중 가장 높은 수치(ACE 장기자산배분액티브 기준)로 나타났다. 위험 대비 수익률이 높다는 것은 동일한 위험을 감수했을 때 얻을 수 있는 수익이 더 높다는 의미다.

수익률도 우수하다. 최근 1년 수익률은 ACE TDF2030액티브 14.05%, ACE TDF2050액티브 27.39%, ACE 장기자산배분액티브 36.63%로 집계됐다. ACE TDF2030액티브 ETF와 ACE TDF2050액티브 ETF는 각 빈티지 중 최상위권(2030 2위, 2050 1위) 수익률을 기록했고, 동일 빈티지가 존재하지 않는 ACE 장기자산배분액티브 ETF의 수익률은 전체 TDF ETF 중 가장 높았다. 최근 6개월 수익률 또한 5.17~18.11%로 집계됐다.

한투운용은 이같은 우수한 성과가 운용 전략에 반영한 글라이드패스와 장기자본시장가정(LTCMA) 덕분이라고 설명했다. 한투운용은 한국인의 소득과 기대수명 등을 고려한 한국인 맞춤 글라이드패스를 개발해 ACE TDF ETF 시리즈와 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈를 운용하고 있다. 또한 운용 전략 수립 시에는 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 원화 환산으로 도출한 LTCMA를 기준으로 삼고 있다.

펀드의 성과는 자금 유입으로도 연결되고 있다. ACE TDF ETF 시리즈의 합산 순자산액은 972억원으로, 1000억원에 육박한다. 올해 들어서만 순자산액이 322억원 늘어난 것으로 집계됐다.

강성수 한투운용 솔루션본부장은 "당사에서 자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에게 최적화된 자산 배분 전략을 토대로 샤프지수를 지속 개선해왔다"며 "이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다"고 설명했다. 이어 "TDF는 연금 투자에 적합한 장기 투자 상품인 만큼, 단기 수익률뿐 아니라 장기 성과와 샤프지수 등 지표를 함께 고려할 필요가 있다"고 강조했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr