금감원 "가상자산 불공정거래, AI 활용해 초단위로 탐지"

매매분석 플랫폼 고도화 1단계

금융당국이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 불공정거래를 초 단위로 탐지한다. 향후 불공정거래 조사의 정확성과 신속성이 높아질 것으로 기대된다.

미 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령 승리하면서 비트코인이 고공행진을 이어가 사상처음으로 7만6000달러선을 돌파, 최고가를 경신한 7일 서울 강남구 업비트 고객센터 시황판에 가격이 표시돼 있다. 조용준 기자

금융감독원은 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의구간을 자동으로 탐지하는 알고리즘(혐의구간 자동적출 알고리즘)을 자체 개발해, 이를 이상매매 탐지 및 혐의사건 적발에 적용할 계획이라고 2일 밝혔다.

이는 '이동구간 격자탐색'(Sliding window gird search)을 통해 혐의자의 거래기간을 여러 개의 세부 구간으로 분할, 모든 구간에 대해 자동으로 이상매매 탐색을 실행하는 것이 특징이다. 이를 통해 수십만개 이상의 초 단위 구간도 신속히 분석하는 등 시세조종 횟수 및 기간에 관계없이 모든 혐의구간을 확인할 수 있다.

성능점검 결과 해당 알고리즘은 기존 조사원보다 더 많은 혐의 구간을 포착했다. 조사원이 탐지하기 어려운 구간을 추가로 발견하며 조사의 정확성과 신속성을 높인 것이다.

금감원은 가상자산 불공정거래를 조기에 발견하고, 신속하게 사건을 처리하기 위해 올해 말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다. 이를 위해 올해 확보한 서버증설 예산 1억7000만원은 AI 관련 플랫폼 성능 개선에 투입한다.

이번 1단계에 이어 2단계에선 군집화 알고리즘을 통해 공모에 의한 조직적인 시세조종에 대응해 혐의계좌군을 자동 적출할 수 있도록 할 방침이다. 3단계에선 오픈소스 기반 대규모 언어모형(LLM)을 통해 기사 등을 분석해 어떤 종목이 사기 대상이 될 수 있는지 등을 분석한다. 4단계에선 혐의자의 지갑주소 등 온체인 데이터 및 자금 거래를 분석한 뒤 수많은 계좌 중 분석 우선순위를 제시하는 추적지원 시스템을 구축할 예정이다.

금감원 관계자는 "AI 기반 조사체계를 고도화해 가상자산 시장의 불공정 거래를 신속히 적발할 것"이라며 "적발한 불공정 거래는 철저히 조사해 엄중히 조치하는 등 이용자를 보호해 건전한 시장 질서를 확립하도록 노력을 기울이겠다"고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr