해외 선진 금융사, AI·빅데이터로 내부통제 문제 잡는다

우리금융연구소 '디지털 내부통제 체계 사례'
고도화된 레그테그(Regtech) 도입
자금세탁방지·여신·마케팅에 적용

월스트리트 표지판(아시아경제 = 연합뉴스)

싱가포르 DBS은행의 자금세탁방지(AML) 플랫폼인 '크루즈'는 무수히 많은 금융거래 데이터로부터 의심거래를 포착해 경고의 위험수준을 '고·중·저·매우낮음'으로 평가한다. 우선순위를 결정해 불필요한 검사를 방지하기 위해서다. 관련 의심거래와 고객의 선을 이어 시각화한 분석 자료도 내놓는다. 담당자가 자금세탁 연관 거래를 한눈에 파악할수 있게 하기 위해서다.

단순 위험감지 아니라 위험수준도 분류

DBS은행처럼 금융사고를 막기 위한 은행 내부통제 수단으로 인공지능(AI)과 빅데이터를 도입하는 해외 금융사들이 눈에 띄고 있다. 27일 우리금융경영연구소가 발표한 '디지털 내부통제 체계 사례' 보고서는 고도화된 레그테크(Regtech) 도입사례를 소개했다. 레그테크는 규제(Regulation)와 기술(Technology)의 합성어로 자금세탁방지, 여신, 마케팅 업무에 쓰이고 있다.

DBS은행도 2년 전 '크루즈'를 도입하기 전엔 시행착오를 겪었다. AI와 빅데이터로 의심거래를 골라내긴 했다. 그러나 거액현금, 외환거래, 반복거래처럼 특정조건만 맞으면 정상거래도 의심거래로 간주했다. 이런 사례가 전체 경고의 98%를 구성해 불필요한 조사에 시간과 인력이 들어갔다.

보고서는 "크루즈로 위험 수준을 판별해 자금세탁 금융사고를 조기 식별해 불법 행위를 빠르게 적발할 수 있게 됐다"며 "같은 시간 내 분석할 수 있는 의심거래량도 33% 증가했다"고 밝혔다.

마케팅에도 적용해 불완전판매 막아

금융상품 불완전판매 같은 사태를 막기 위해 마케팅에도 AI자동검사 기능을 도입한 사례도 있다. 미국 피델리티 자산운용이 적용한 마케팅 규제 준수 플랫폼'Saifr'를 출시해 광고 심의 절차를 강화했다. 광고 콘텐츠에 부적합한 표현이 있는지 판단하고 그 이유와 함께 대체 표현을 제시하는 식으로 콘텐츠를 심의한다. 그다음 마케팅, 준법, 법무, 상품 제작팀 부서와 실시간 의견을 교환한 뒤 수정, 승인되도록 절차를 밟는다.

보고서는 "Saifr는 텍스트와 이미지, 비디오 형식의 광고를 해석하며 오도·과장·부당하거나 공정하지 않은 표현을 리스크로 평가한다"며 "사내 마케팅과 준법 관련 부서가 15년간 작업한 수백만건 문서로 AI를 학습시켰다"고 했다.

JP모건은 대출 계약서 검토작업 오류를 줄이기 위해 인공지능(AI)이 적용된 계약서 검토 소프트웨어 'COiN'을 도입했다. 대출사고의 약 80%가 계약 해석 오류로 인해 벌어지기 때문에 문서검토의 정확도를 높이는 게 중요하다.

보고서는 "담보물 설정조건이나 금리변동 같은 인간이 놓치기 쉬운 특수한 대출조건까지 발견 가능한데다 계약서의 문구나 문장 위치에 따라 조항을 150가지 속성으로 분류하고 주의가 필요한 사항을 표시한다"며 "작업속도도 연 36만시간에서 몇초 안으로 단축됐다"고 설명했다.

내부통제 책임 더 커져, 사전 예방 주력해야

우리나라 시중은행들도 이상거래, 소비자보호, 자금세탁방지에 AI와 빅데이터 기술을 적용하고 있는 상황이다. 보고서는 "DBS은행처럼 구식 기술 적용과 데이터 산재로 비효율이 발생하지 않도록 시스템을 고도화하는 것이 필요하다"며 "특히 여신과 상품 판매 같은 대고객 피해가 큰 영업업무의 경우 해당업무에 특화된 계약서 검토 AI를 추가해 금융사고를 예방해야 한다"고 강조했다.

우리나라 금융사들도 내부통제에 대한 책임감이 더 무거워졌다. 지난 22일 금융위원회는 금융사 내부 사건·사고를 막기 위해 금융지주와 시중은행들에게 '책무구조도'를 만들도록 했다. CEO를 비롯해 은행 핵심 임원 20~30명을 대상으로 내부통제 책임 영역을 사전에 정해놓는 게 핵심이다. 이를 금융당국이 해당 임원 제재할 수 있다. 이에 따라 우리나라 은행들도 내부통제 사전예방에 주력하는 분위기가 형성 될 것으로 보인다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr