'라임·DLF 사태'에 발목…사모펀드 석달새 302개 줄었다

지난달 1만1177개…연속 감소

[아시아경제 조강욱 기자] 사모펀드가 최근 3개월 동안 300개 이상 감소하며 성장세에 제동이 걸렸다. 대규모 투자손실을 일으킨 파생결합펀드(DLF) 사태와 라임자산운용의 펀드 환매 연기 등으로 인한 영향 탓으로 풀이된다.

5일 금융투자협회에 따르면 지난달 말 현재 사모펀드(경영참여형 사모펀드ㆍ헤지펀드 기준)는 1만1177개로 3개월 전인 지난 7월 말보다 302개 줄어들었다. 사모펀드는 7월 말 1만1479개로 사상 최대치를 찍었다. 이후 8월 말 1만1458개, 9월 말 1만1336개, 지난달 말 1만1177개로 석 달 연속 감소했다.

운용사별로 보면 펀드 환매 중단ㆍ연기 사태가 발생한 라임자산운용의 감소 폭이 가장 컸다. 라임자산운용이 운용하는 사모펀드는 지난달 말 303개로 7월 말보다 73개(19.4%)나 쪼그라들었다. 사모펀드 운용사 중에는 감소 폭이 가장 컸다. 라임자산운용의 사모펀드는 2015년 말 2개에서 2016년 말 23개, 2017년 말 145개, 지난해 말 234개로 급증하다가 올해 7월 말 376개로 정점을 찍은 뒤 감소세로 돌아섰다.

라임자산운용의 사모펀드 설정액 감소세는 더욱 두드러졌다. 지난달 말 현재 라임자산운용의 사모펀드 설정액은 4조4797억원으로 7월 말보다 1조3875억원이나 줄었다. 전체 자산운용사 중 사모펀드 설정액 감소 폭으로는 가장 크다. 다음으로 사모펀드 설정액이 많이 줄어든 것은 우리자산운용(-4184억원)이지만 감소 폭은 라임자산운용의 절반에도 미치지 못했다. 이어 메리츠자산운용(-4110억원), 디지비자산운용(-3569억원), 유경피에스지자산운용(-3057억원), 신한비엔피파리바자산운용(-2917억원) 순으로 집계됐다. 반면 한화자산운용(1조5983억원), 삼성자산운용(1조3705억원), KB자산운용(1조1625억원) 등은 사모펀드 설정액이 석 달 동안 1조원 넘게 늘었다.

유형별로 보면 고위험 상품으로 분류되는 파생형이 지난달 말 현재 1822개로 7월 말보다 203개 줄었고 채권형은 같은 기간 267개 감소했다. 반면 부동산형은 이 기간 96개 늘었고 특별자산형과 혼합자산형은 각각 43개, 89개 증가했다.

업계 관계자는 "사모펀드가 7월 이후 감소세로 돌아선 것은 라임자산운용의 자전거래를 통한 펀드 수익률 돌려막기 의혹 등이 제기된 데 이어 펀드 환매 연기ㆍ중단 사태가 터진 영향이 크다"면서 "여기에 은행들이 해외 금리 연계형 파생결합증권(DLS)에 투자하는 펀드(DLF)를 사모 형태로 모집해 판매한 것이 투자손실로 이어진 점도 사모펀드 시장에 악영향을 끼쳤다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr