금감원, 거시건전성 감독 분석 체계 3종 세트 구축

[아시아경제 나주석 기자] 금융감독원은 선제적으로 금융 시스템 위협 요인을 식별할 수 있는 '2차 효과 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(STARS-II)'과 '금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)'을 개발했다고 18일 밝혔다.

금감원은 기존의 금융권역별 미시감독 체계 아래에서는 '비은행 금융중개' 등 감독 사각지대가 발생할 수 있어 금융업 전반의 안정성 확보를 위해서는 거시건전성 감독 차원의 접근이 긴요했다고 설명했다. 금감원은 올해 초 개발한 빅데이터 기반의 'GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)'과 더불어 STARS-II와 K-SEEK을 구축함으로써 '거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)'를 갖추게 됐다고 설명했다.

금감원은 기존 모형의 경우 위기 상황에 따른 예상 시나리오에 따라 금융권역별 보유 자본이 위기에 따른 충격을 흡수할 수 있는지를 평가했다. 하지만 이번에 개발한 STARS-II는 위기 확산 과정을 반영한 2차 효과 스트레스 테스트 모형이다. 기존 시나리오에서 반영하지 못했던 위기 확산 과정을 반영하겠다는 것이다. 이 모델을 활용할 경우 위기의 확산에 따른 ▲금융업권간 부실 전염 ▲다중채무자에 의한 부도 전염 ▲금융 부문-실물경제 피드백 효과 등을 모형 등이 반영된다.

K-SEEK은 최신식 머신러닝 기법을 적용을 적용해 부실판정 기준을 자본비율 변동 등으로 정교화했다.

금감원 관계자는 "글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련함에 따라 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고 이에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다"면서 "금융 시스템 전반의 안정성 확보를 통해 금융이 자금중개 본연의 기능을 제대로 발휘함으로써 우리 경제의 포용 성장을 위한 초석을 마련했다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr